Recurrence interval analysis of high-frequency financial returns and its application to risk estimation
نویسندگان
چکیده
منابع مشابه
construction and validation of translation metacognitive strategy questionnaire and its application to translation quality
like any other learning activity, translation is a problem solving activity which involves executing parallel cognitive processes. the ability to think about these higher processes, plan, organize, monitor and evaluate the most influential executive cognitive processes is what flavell (1975) called “metacognition” which encompasses raising awareness of mental processes as well as using effectiv...
the study of practical and theoretical foundation of credit risk and its coverage
پس از بررسی هر کدام از فاکتورهای نوع صنعت, نوع ضمانت نامه, نرخ بهره , نرخ تورم, ریسک اعتباری کشورها, کارمزد, ریکاوری, gdp, پوشش و وثیقه بر ریسک اعتباری صندوق ضمانت صادرات ایران مشخص گردید که همه فاکتورها به استثنای ریسک اعتباری کشورها و کارمزد بقیه فاکتورها رابطه معناداری با ریسک اعتباری دارند در ضمن نرخ بهره , نرخ تورم, ریکاوری, و نوع صنعت و ریسک کشورها اثر عکس روی ریسک اعتباری داردو پوشش, وثی...
15 صفحه اولconsequence analysis of the leakage, ignition and explosion during high pressure sour gas injection process to the oil reservoir
there is no doubt that human being needs to become integrated with industry and industry needs to be progressed, daily. on the other hand, serious events in industrial units specially in oil industries has been shown that such damages and events are industry related ones. the consequence of such events and damages which resulted in chemical and poisoned explosions and loss of life and property ...
Modelling Di erent Volatility Components in High-Frequency Financial Returns
This paper considers simultaneous modelling of seasonality, slowly changing unconditional variance and conditional heteroskedasticity in high-frequency nancial returns. A new approach, called a seasonal SEMIGARCH model, is proposed to perform this by introducing multiplicative seasonal and trend components into the GARCH model. A data-driven semiparametric algorithm is developed for estimating ...
متن کاملpetrology and geochemistry of khar-bash (western shahrood) and its relation ship to iron mineralization
منطقه مورد مطالعه در 23 کیلومتری جنوب غرب شهرستاشاهرود قرار دارد که در نقشه 100000/1 شاهرود قرار گرفته است.ناحیه مورد مطالعه در تقسیمات ساختاری ایران بخشی از زون البرز شرقی است . در طی سنوزوئیک این زون به شدت تحت تأثیر فازهای کوهزایی آلپی قرار گرفته و فعالیت های آتشفشانی انوسن در قسمت های غربی آن دیده می شود . از نظر ترکیب سنگ شناسی منطقه مورد مطالعه متنوع و بیشتر شامل سنگ های رسوبی مانند : آ...
15 صفحه اولذخیره در منابع من
با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید
ژورنال
عنوان ژورنال: New Journal of Physics
سال: 2010
ISSN: 1367-2630
DOI: 10.1088/1367-2630/12/7/075030